Qu'est-ce que Whipsaw signifie Whipsaw est une condition dans laquelle un prix des titres se dirige dans une direction, mais est suivi rapidement par un mouvement dans la direction opposée. Il y a deux types de modèles de whipsaw, le premier impliquant un mouvement ascendant dans un prix d'action, qui est ensuite suivi par un mouvement de baisse drastique, faisant le prix des actions tomber par rapport à sa position initiale. Le deuxième type se produit quand un prix de l'action baisse en valeur pendant un court moment, et puis soudainement surpasse vers le haut vers un gain positif, par rapport à la position d'origine des stocks. BREAKING Down Whipsaw Les origines du terme Whipsaw découle de l'action de poussée et de traction utilisée par les bûcherons pour couper du bois avec un type de scie du même nom. Un commerçant est considéré comme whipsawed lorsque le prix d'un titre qu'il vient d'investir dans brusquement se déplace dans la direction opposée de ce qui était prévu. Comme on pourrait le supposer, les modèles de whipsaw se produisent surtout dans un marché volatil dans lequel les fluctuations de prix sont imprévisibles. L'acte d'obtenir whipsawed est le plus commun pour les day traders ou d'autres investisseurs à court terme. Ceux qui ont une approche à long terme, buy-and-hold à investir sont souvent capables de monter la volatilité du marché et sortir de l'autre côté avec des gains positifs. Deux exemples d'un Whipsaw Le premier exemple d'un whipsaw est également le plus susceptible de se produire. Quand un investisseur va longtemps sur un stock, il l'achète avec l'espoir qu'il va augmenter en valeur au fil du temps. Cependant, il ya de nombreuses occasions où un investisseur achète des actions d'une entreprise au sommet d'un rallye du marché. Par exemple, un investisseur peut acheter un stock à son apogée, en supposant qu'il continuera à afficher des gains importants. Presque immédiatement après l'achat, la société sort avec un rapport trimestriel qui secoue la confiance des investisseurs et provoque le stock de diminuer de valeur de plus de 10, de ne jamais récupérer. L'investisseur tient le stock à une perte, sans moyen de sortir, effectivement whipsawed. Inversement, certains investisseurs, en particulier ceux qui vendent à découvert, peuvent faire face à une whipsaw au bas d'un marché. Par exemple, un investisseur peut voir l'économie se dirige vers un ralentissement et achète des options de vente sur le SP 500. Bénéfice d'enfer si le marché continue à diminuer. Cependant, presque immédiatement après l'achat des options de vente, le marché se rassemble de manière inattendue et ses options deviennent rapidement hors de l'argent, ou sans valeur. Dans ce cas, la whipsaw se produit pendant une phase de récupération, et l'investisseur perd son investissement. Important: Cette page fait partie du contenu archivé et peut être obsolète. Dans le commerce de change, une whipsaw signifie une condition de volatilité extrême du marché, quand la croissance rapide d'un prix est suivie par une chute drastique (ou vice versa). Les origines du terme sont dérivées de l'action de poussée et de traction utilisée par les bûcherons pour couper le bois avec un type de scie avec le même nom. Les changements rapides de l'environnement de marché mettre beaucoup de stress sur les investisseurs 8211 plus les variations dans un prix d'investissement 8217s rend plus difficile émotionnellement de ne pas s'inquiéter. Une plus grande volatilité signifie également que la valeur d'un actif peut être étalée sur une gamme plus large de valeurs conduisant à des risques plus élevés. Les commerçants expérimentés, qui ont déjà subi à travers whipsawing, mai se sentir le bon moment pour profiter et quitter le marché à temps. Mais pour les commerçants novices ces fluctuations imprévisibles peuvent entraîner des pertes importantes. Phénomène d'une whipsaw se produit lorsque les marchés processus aller à l'opposé des investisseurs prédictions. Un trader, qui construit la stratégie d'investissement sur la prévision de tendance actuelle des prix et se trouve confronté à un comportement contradictoire du marché, est appelé whipsawed. En cas de forte fluctuation du marché, toutes les sources d'information régulières, les indicateurs et les outils techniques donnent des signaux contradictoires, laissant un opérateur uniquement avec son expérience et son intuition. Néanmoins, l'analyse technique ne doit pas être négligée, car elle fournit des indications sur les tendances et la dynamique de l'activité financière permettant éventuellement de comprendre ce qui se passe sur le marché. Certains indicateurs ont été spécialement développés pour estimer la volatilité du marché et l'ajustement des stratégies d'investissement aux conditions réelles des échanges. Par exemple, l'indicateur ATR 8211 True Range, créé à l'origine par J. Welles Wilder Jr. est très utile dans la situation de whipsaw. La fourchette de négociation est tout simplement la différence entre le prix le plus élevé et le plus bas dans le temps prévu. Il est calculé pour chaque paire de devises et lissé par l'utilisation d'une méthode de moyenne mobile. Un ATR plus bas signifie une volatilité plus faible et une stratégie impliquant une paire de devises à taux ATR élevé doit être adaptée à sa volatilité commerciale. Il ne faut pas oublier qu'ATR ne donne aucune information sur le mouvement ou la force des tendances. Il ne mesure que la volatilité d'un prix. Les traders Forex expérimentés utilisent ATR pour déterminer de meilleures positions stop-order, qui sont conformes aux conditions réelles du marché. Dans une situation de whipsaw, la différence entre les prix High et Low augmente, conduisant à une portée vraie étendue et à une augmentation des valeurs ATR (le graphique relatif augmente). Dans ce cas, les commerçants tentent d'arranger leur stop-order dans une gamme plus large afin de ne pas être jeté hors du commerce en raison de fluctuations de prix accidentelles appelées bruit. Un autre indicateur précieux est MACD (Moving Average Convergence-Divergence). À l'origine, il était visualisé sous la forme d'un graphique à deux lignes où la ligne complète (appelée MACD) et la ligne de signal doted représentaient deux moyennes exponentiellement mobiles calculées respectivement pour les courtes et les longues durées. La ligne MACD réagit aux changements de prix plus rapidement que la ligne de signal et les signaux commerciaux sont générés selon le croisement de deux lignes. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, le marché est haussier lorsque sa ligne de signal lente au-dessous, puis son baissier. Ce concept a été développé dans l'histogramme MACD où non seulement montré si taureaux ou ours prédominent sur le marché, mais leur force relative pourrait également être évaluée. MACD réaction la plus rapide à des mouvements de prix permet d'utiliser en whipsaw conditions effectivement son un des meilleurs instrument qu'une analyse technique fournit pour le marché volatile. Parfois, les signaux de whipsaw peuvent être reconnus par Moyenne mobile calculée pour toutes les offres, et non pour les cours de clôture seulement. Dans ce cas, le lissage va intégrer toutes les données disponibles et surmonter l'effet de balayage dans l'analyse. Il est possible de dire que diverses méthodes de filtrage des prix sont destinés à réduire l'influence des fluctuations du marché et d'accroître l'efficacité globale de l'analyse technique pour la construction de stratégies d'investissement solide.
No comments:
Post a Comment