BREAKING DOWN Beta Beta est calculé en utilisant l'analyse de régression. Bêta représente la tendance des rendements des titres à répondre aux fluctuations du marché. Une bêta de sécurité est calculée en divisant la covariance des rendements de sécurité et les rendements de référence par la variance des rendements de repères sur une période spécifiée. Utilisation de bêta Une bêta de sécurité ne doit être utilisée que lorsqu'une valeur de sécurité a une valeur R-squared élevée par rapport à l'indice de référence. Le R-carré mesure le pourcentage des fluctuations des prix historiques des titres qui pourraient s'expliquer par les mouvements d'un indice de référence. Par exemple, un fonds négocié en bourse d'or (ETF), comme les actions de SPDR Gold, est lié à la performance des lingots d'or. Par conséquent, un ETF aurifère aurait un faible bêta et R-carré par rapport à un indice de référence, comme l'indice Standard Poors (SP) 500. Lorsqu'on utilise le bêta pour déterminer le degré de risque systématique, un titre avec une valeur R-carré élevée, par rapport à son indice de référence, augmenterait la précision de la mesure bêta. Beta Interprétation Un bêta de 1 indique que le prix des titres se déplace avec le marché. Un bêta de moins de 1 signifie que la sécurité est théoriquement moins volatile que le marché. Un bêta de plus de 1 indique que le prix des titres est théoriquement plus volatil que le marché. Par exemple, si une bêta de stocks est de 1,2, son théoriquement 20 plus volatile que le marché. Inversement, si un bêta des ETFs est de 0,65, il est théoriquement 35 moins volatil que le marché. Par conséquent, on prévoit que le rendement excédentaire des fonds sous-performera l'indice de référence de 35 dans les marchés en hausse et surperformera de 35 pendant les marchés en baisse. Beaucoup de stocks d'utilitaires ont une bêta de moins de 1. Inversement, la plupart des stocks high-tech, basés sur le Nasdaq ont une bêta de plus de 1, offrant la possibilité d'un taux de rendement plus élevé, mais posant plus de risque. Par exemple, au 31 mai 2016, le PowerShares QQQ, un FNB qui suit l'indice Nasdaq-100, a une bêta de 15 ans à la baisse de 1,27, mesurée par rapport à l'indice SP 500, qui est un indice de référence couramment utilisé. Testez vos connaissances bêta et lisez plus ici: Beta: Connaître le risque et calculer la bêta: Math Portfolio pour l'investisseur moyen. Une de la caractéristique dans l'indicateur degré associé que je inspecte est sa capacité à transmettre des alertes, donc je ne serai face à mon ordinateur portable chaque Il ya un signe pour acheter ou vendre. Je remarque une telle quantité d'indicateurs qui pourraient être un indicateur de soutien et de résistance exquise. Cliquez ici pour télécharger un nouvel outil de négociation et de stratégie pour LIBRE L'alerte devrait recommandation aussi rapidement qu'un nouveau niveau SR est créé. Voir comme l'exemple de la tueur d'homme de Forex, il ne contient pas d'alerte degré d'associé qui pourrait avoir déclencheur et après j'ai essayé de dos test cette méthode, le système fonctionne très et si cela pourrait avoir avec des alertes, je sais sa très une valeur une usure Comptes en direct. Un autre indicateur que je pourrais dire que 8217s intelligent et même plus élevé que sa version initiale est que la flèche. Un autre est que l'ASCtrend. Ceci comme l'assassin de l'homme de Forex par lequel l'alerte de 1HA est à la place des flèches, ainsi nous avons tendance à devrait s'asseoir pour un support ou un niveau de résistance formé et entrer comme there8217s ager de flèche d'alerte 11HA. Il s'agissait plutôt d'une approche scientifique-expérimentale de la section du système de commercialisme. Ce sont quelques-uns des symptômes qui sont agréables mais souhaiteraient à un petit degré de programmation fait donc il peut être habitué à sa plénitude. Statistiques Indicateurs Différence de temps USDYEN forex confirme soutien et résistance aucun repaint Forex Scalping Pro Flèches pourcentage en tant que métrique mt4 psar rentable sr fibo mq4 zig zag-buy-sell mq4
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